笔记：搞笑的技术分析交易策略

信息源：12 分钟讲解每种交易策略_哔哩哔哩_bilibili

封建迷信

1. 斐波那契回撤（Fibonacci retrace­ment）：斐波纳契回撤理论 — MBA智库百科
   1. 一个用于判断支撑点的玩意，根据神奇的 n 段斐波那契水平线来判断是否存在支撑点。
   2. 我觉得很玄学，但是考虑到如果大家都认同这玩意，它就会变成真的——咱觉得可以做个策略回测试试。
      1. 数字怎么定的：根据斐波那契数列定的。
      2. 为什么数字有效：玄学或者市场共识，我个人偏向市场共识
   3. 用于判断趋势强弱，判断股价在哪些价位具备潜在阻力或支撑。
   4. 【完整版】“斐波那契回撤”最详尽解说！股市里的神奇比例，用6条线，分析股价的走势！_哔哩哔哩_bilibili：这个视频充分说明了，这玩意就是个扯淡做法，但是由于传播过广，所以就成真了。
2. 波浪理论（Elliot Wave）
   1. 看上去是对斐波那契回撤的改良。
   2. 核心是将市场走势分为五浪上升和三浪下跌的模式，这种模式是一种对斐波那契回撤的详细处理。
   3. 很扯淡√，作为市场共识凝聚的核而言过于复杂了。
3. 月相（Moon Phas­es）
   1. 占星术的应用，理论基础是人的心情会和月亮的阴晴圆缺相关，股市是人进行交易的，所以股市行情会和月亮的阴晴圆缺相关。
   2. 还是那句话，拜月亮不如拜小红书。

K 线图

1. 突破（breakout Pat­terns）
   1. 通过观察 k 线形状，判断是否发生了“平衡”状态被打破。
   2. 当“平衡”状态即将被打破或者被打破时，根据 k 线形状判断走势进行交易。
   3. 还是很扯淡。
2. 逆转（Reversal Pat­terns）
   1. 和突破一样，都是观察 k 线形状，不同的是它观察的是趋势是否发生逆转。
   2. 一样通过形状进行交易。
   3. 很扯淡√
3. 蜡烛图（Candlestick Pat­terns）
   1. 老样子，k 线图的应用。
   2. 蜡烛图确实可以反应部分的市场情绪，遗憾的是，这玩意只能反应部分的。
   3. 简而言之，扯淡玩意。
4. 平均K线图（Heikin Ashi）
   1. 如名，还是 k 线图的使用。不过使用的幅度更大，平均 k 线图会替代整个经典的 k 线图。
   2. 可以在短期波动较大时有效过滤市场噪音（假突破和切入点）
   3. 缺陷是在波动性较低的市场或长周期工作时，这玩意很少发出信号。以及由于指标本身的延迟，信号的可靠性会较低。
   4. 它的缺陷注定了我没法将它投入使用。
5. 砖形图（Renko）
   1. 同样是对 k 线图进行改动。
   2. 通过消除时间因素，仅基于价格变动来绘制图标。
   3. 固定价格砖块，Renko 图标中的每个砖块代表一个固定的价格变动率，比如 1%。
   4. 砖块只能向上或向下绘制。
   5. 砖块图通过忽略小的价格波动，只关注显著的价格波动，从而减少了市场噪音，使得趋势更容易被观察。
   6. 这种完全忽视了时间，只看价格波动的做法有点有趣，我没懂，但感觉很有趣。
6. 谐波（Harmonic Pat­terns）
   1. K 线图形状和斐波那契数列的结合使用。用处与之前那些斐波那契和 k 线图相关的策略相似。
   2. 只能说，牛逼。
7. 供求关系（Supply & Demand）
   1. K 线图形状的应用。
   2. 与支撑与阻力相似。
8. 市场结构（Market Struc­ture）
   1. K 线图的应用。
   2. 与之前那些涉及 k 线图的趋势玩法基本相同。
9. 结构砖（Break Of Struc­ture）
   1. 与支撑与阻力相似。
   2. 还是 K 线图。

支撑与阻力

1. 支持和阻力（Support & Resis­tance）
   1. 很原始的东西，内容像仅仅确认了市场上存在支撑位和阻力位。
   2. 太过原始，以至于没法应用。
2. 动态支撑与阻力（Dynamic S&R）
   1. 支撑与阻力的强化，使用移动平均线预估支撑位和阻力位的位置。
   2. 很难评，还是犯了和突破/逆转一样的问题。
3. 振荡器（Oscillators）
   1. 用于识别市场中的超买或超卖条件，从而帮助判断价格反转点。
   2. 常见振荡器类型：RSI、MACD 等。
   3. 和动态指标基本差不多东西，可以当作振荡器的原始形态。
4. 随机震荡（Stochastics）
   1. 它有自己的算法，大致是最近几天的收盘价，移动平均线之类的。
   2. 是振荡器的加强版，所以也有同样的问题。
5. 公允价值差额（Fair Val­ue Gap）
   1. 指市场价格快速变动过程中形成的价格区间，这个区间内的价格水平由于市场的急速波动而未能形成有效的交易，从而形成的未被完全填补的价格区域。
      1. 即，仅有意愿在这个价格区间内搞事的股民们还没搞事就发现错过了机会。他们仅愿意在这个区间内搞事，所以后面的波动中如果价位脱离了这个区间，他们就会缺席。
      2. 如果这群被无视的股民在推力面前无足轻重，那么这个空缺就不会产生任何影响。
      3. 但如果推力无法做到无视他们，那么在不远的未来就会发生回推，去填补这个缺口，满足在这个价格区间内的交易意愿。
   2. 这玩意的用法有三个
      1. 判断缺口：股价会回到那个被无视的价位区间。
      2. 判断支撑和阻力位：因为缺口内的交易意愿没有被满足，故会在缺口内发生滞留。
      3. 趋势判断：虽然缺口会导致回退，但是在回退之后这玩意毕竟还是一股庞大的推力引起的，所以还会往回退前的方向继续前进（但是不确定多远）。
   3. 这玩意听上去靠谱多了，但仔细思考实践方法后会意识到就是天方夜谭。
   4. 现在走量化确实可以做到准确的观察每一秒钟的价格、交易、下单情况的变化。但是这玩意的理论依据就决定了，你没法根据它做精准的判断。
   5. 所以在实践中这个策略依然只是一个主观性的策略。

趋势

1. 趋势线（Trend Lines）
   1. 与支撑和阻力相似，趋势策略的最原始形态。
   2. 简简单单画一条趋势线，仅此而已。
2. 甘氏角度（Gann Angles）
   1. 趋势线的强化版，多了判断趋势强弱的功能。
   2. 也就是多画了几条线。
3. 抛物线（Parabolic SAR）
   1. 根据一些相对复杂的算法算出潜在的止损点，当价格穿过时代表趋势已经反转。
   2. 在趋势市场中表现较好，震荡市场中会产生较多的错误。
   3. 虽然是一种客观性策略.….. 设计一套复杂的算法以欺骗自己，搞这个的人真辛苦。
4. 超级趋势（Supertrend）
   1. 结合了平均真实范围和移动平均线的概念。
   2. 还是经过一系列复杂的算法搞出一个趋势线，然后根据趋势线形状啥的作出决策。
   3. 还是那句话，做金融就得学会自己骗自己。

复合

1. 动量指标（Momentum Indi­ca­tors）
   1. 类似 MACD 这样的动量指标。
   2. 众所周知，这些玩意在个股上基本已经完全失效了，仅有在交易大盘指数时还有意义。
2. 移动平均线（Moving Aver­age）
   1. 根据过往 n 天的数据做移动平均线，然后看价格的走向来进行决策。
3. 分歧（Divergence）
   1. 利用价格和某个技术指标的不一致以预测市场趋势反转。
   2. 涉及技术指标。
4. 成交量（Volume Indi­ca­tors）
   1. 用于评估市场参与度和潜在的价格栋梁。
   2. 依然涉及指标问题。
   3. 同样涉及振荡器，可以视为一种另类的振荡器。
5. 市场特征变化（Change Of Char­ac­ter）
   1. 一种上述策略的杂糅结合体。